Gestão de Risco
por GAPPE
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publicado
19/12/2019 12h48,
última modificação
19/12/2019 12h48
Conteúdos complementares optativos
Departamento de economia
Optativa (OP)
Código: GPSAEO101
Créditos: 04
Carga horária: 60
Pré-requisitos: Nenhum
Ementa:
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Definição de Risco.
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Teoria Econômica e a Mensuração do Risco.
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Moderna Teoria da Carteira.
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Modelos de Volatilidade.
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Otimização de Carteira.
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Modelo de Precificação de Ativos (CAPM).
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Modelos de Precificação por Arbitragem (APT).
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Modelos Multifatoriais.
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Gestão de Riscos por Derivativos.
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Modelos de Volatilidade GARCH. Modelos de Value At. Risk (Var) e Modelos para Avaliação e Performance de uma Carteira.